《時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用二版》 - 陳旭昇 - 東華 - 香港大書城

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『繁體書』時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用二版

書城自編碼： 2595820
分類：繁體書 →台灣書
作者：陳旭昇
國際書號(ISBN)： 9789574837373
出版社：東華
出版日期： 2013-03-25
版次：二版
頁數/字數： 468頁
書度/開本： 19x26x1.9cm

售價：HK$ 192.3

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內容簡介：

本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含：
匯率，購買力平價困惑
亞洲金融風暴
物價膨脹率，失業率，以及短期利率ＶＡＲ模型
股票價格現值模型
貨幣政策的認定
需求面／供給面衝擊與景氣循環
利率期限結構模型
央行在外匯市場的干預
相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。
二版中最為重要的新「亮點」就是有關DSGE模型的討論。DSGE模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具workhorseofmodernmacroeconomics。我將會討論許多與DSGE模型有關的主題，包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化，以及DSGE模型的求解。其中，我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法：Binder-Pesaran法。最後，除了介紹如何自行撰寫程式求解DSGE模型，我還進一步介紹目前在DSGE模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。

1.緒論：經濟理論與實證
2.時間序列導論
3.定態時間序列I：自我迴歸模型
4.定態時間序列II：ARMA模型
5.預測表現之評估
6.單根與隨機趨勢
7.結構性變動
8.向量自我迴歸模型概論
9.縮減式VAR
10.結構式向量自我迴歸I：遞迴式VAR
11.結構式向量自我迴歸II
12.共整合與向量誤差修正模型
13.ARCH-GARCH模型
14.蒙地卡羅模擬與Bootstrap
15.時間序列中的AR迴歸模型
16.DSGE模型

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